O Cabo Espichel é um dos locais impressionantes da Costa Azul pela paisagem natural envolvente. Teve a função inicial de defesa do território até que em tempos mais calmos militarmente aí foi construído um santuário dedicado a Nossa Senhora do Cabo. A igreja é ladeada por um conjunto de dependências monacais que serviam para dar guarida aos peregrinos que aí chegavam. Construída em 1701, é um edifício em estilo barroco, cujo projecto é atribuído ao arquitecto João Antunes.
No interior encontramos alguns testemunhos artísticos de valor, nomeadamente o retábulo do altar mor em estilo barroco nacional que guarda a imagem da Senhora do Cabo, a pintura em perspectiva do tecto (executada em 1740 pelo pintor Lourenço da Cunha) e as pinturas quinhentistas da autoria do Mestre da Lourinhã, representando São Tiago e Santo António, que podemos ver na sacristia. Repare-se ainda na tribuna situada no altar-mor, destinada às visitas reais.
A alguns metros do Santuário ainda existe a pequena Ermida da Memória do séc. XV, anterior ao Santuário. O seu interior está revestido por painéis de azulejos do séc. XVIII que nos contam a lenda da Senhora do Cabo. Segundo a tradição a Virgem teria aparecido aqui a um casal de idosos, em 1410.